Algunos sitios Web almacenan en su disco duro información en un pequeño archivo de texto, llamado "cookie".
Los "cookies" contienen información acerca de usted y sus preferencias. Por ejemplo, si pregunta por el horario de vuelos en el sitio Web de una compañía aérea, el sitio puede crear un "cookie" que contenga su itinerario. También puede contener un registro de las páginas visitadas en un sitio, que el sitio utilizará para personalizar su exploración la próxima vez que lo visite.
En un "cookie" se almacena únicamente la información proporcionada por usted o las opciones que elija mientras visite un sitio Web. Por ejemplo, el sitio no puede conocer su dirección de correo electrónico si usted no la escribe. Permitir que un sitio Web cree un "cookie" no facilita a ese sitio ni a otro cualquiera el acceso al resto de su equipo y sólo puede leerlo el sitio que ha creado el "cookie".
Internet Explorer está configurado para permitir la creación de "cookies"; no obstante, puede especificar que se le pregunte antes de que un sitio coloque uno en su disco duro, de forma que pueda autorizar o desautorizar el "cookie" o impedir que Internet Explorer acepte ninguno.
Puede establecer diferentes configuraciones para las distintas zonas de seguridad. Por ejemplo, puede permitir que los sitios Web creen "cookies" si están en su zona de sitios en los que se confía o en la zona intranet local, preguntarle antes de crearlos si están en su zona Internet y no permitir nunca los que estén en su zona de sitios restringidos.