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Text File  |  1993-10-07  |  583b  |  30 lines
  1. {
  2.     Normal Distribution Functions
  3.  
  4.         10/20/87
  5.  
  6.     Z(u)        - normal probability density function
  7.  
  8.     Q(u)        - Z(u) integrated from u to infinity
  9.  
  10.     u(p)        - u for known value p = Q(u)
  11. }
  12.  
  13. NORMF : 1/sqrt(2*PI) ;
  14.  
  15. Z(u) = NORMF * exp(-u*u/2) ;
  16.  
  17. Q(u) = if( u, Q1(u), 1-Q1(-u) ) ;
  18.  
  19. Q1(u) = Z(u) * Q2(1/(1+.2316419*u)) ;
  20.  
  21. Q2(t) = t*(.31938153+t*(-.356563782+t*(1.781477937+
  22.         t*(-1.821255978+t*1.330274429)))) ;
  23.  
  24. u(p) = if( .5-p, u1(p), -u1(1-p) ) ;
  25.  
  26. u1(p) = u2(sqrt(log(1/p/p))) ;
  27.  
  28. u2(t) = t - (2.515517+t*(.802853+t*.010328))/
  29.         (1+t*(1.432788+t*(.189269+t*.001308))) ;
  30.