PSION CD 2/PsionCDVol2.iso/Programs/764/Calmo.sis

EPOC Installation Package | 2000-10-02 | 103KB | 1,836 lines

C:\Sistemp\fco!:\System\Opl\fcoC:\Sistemp\Calmo.mbm!:\System\Apps\Calmo\Calmo.mbmC:\Sistemp\Calmo.hlp!:\System\Apps\Calmo\Calmo.hlpC:\Sistemp\Calmo.app!:\System\Apps\Calmo\Calmo.appC:\Sistemp\Calmo.aif!:\System\Apps\Calmo\Calmo.aifC:\Sistemp\Bis.txt!:\System\Apps\Calmo\Bis.txtCalmo 99.2 kB7
PROC fco:
rem    f=(x(1)-2.)**2+(-x(2)+4)**2+(2.*x(3)-7)**2
rem    co(1)=x(1)-2.+x(2)
rem    co(2)=x(3)**2-2.
rem    f=100.*x(1)**2+x(2)**2
rem    f=100.*(x(2)-x(1)**2)**2+(1.-x(1)**2)**2+90.*(x(4)-x(3)**2)**2+2.*(1.-x(3))**2+10.1*((x(2)-1.)**2+(x(4)-1.)**2)+19.8*(x(2)-1.)*(x(4)-1.)
rem    f=100.*(x(2)-x(1)**2)**2+(1.-x(1))**2
    f=(x(1)-1.)**2+(x(1)-x(2))**2+(x(2)-x(3))**3+(x(3)-x(4))**4+(x(4)-x(5))**4
    co(1)=x(1)+x(2)**2+x(3)**2-3.*SQR(2)-2.
    co(2)=x(2)-x(3)**2+x(4)-2.*SQR(2)+2.
    co(3)=x(1)*x(5)-2.
rem    f=(x(2)-1.)**2+(x(2)-x(3))**2+(x(3)-x(4))**3+(x(4)-x(5))**4+(x(5)-x(1))**4
rem    co(1)=x(2)+x(3)**2+x(4)**2-3.*SQR(2)-2.
rem    co(2)=x(3)-x(4)**2+x(5)-2.*SQR(2)+2.
rem    co(3)=x(2)*x(1)-2.
*TextEd.app
TUUQUU
Table1
ColA1
ColB1
ColA2
ColB2
ColA3
ColB3
ColA4
ColB4
ColA5
"IndexAsc
ColA5
ColA1
"DATA.APP
Table1
CALMO : introduction
Matrice
Swiss
Swiss
Swiss
dures et variables
utilisation
A propos de Calmo
CALMO (CALcul Matriciel et Optimisation) offre diverses fonctionnalit
s dans les domaines du calcul matriciel et de l'optimisation. Ces possibilit
s sont
Calcul matriciel
inversion d'une matrice carr
e, pseudo-inverse au sens des moindres carr
solution de syst
me lin
aire par la m
thode d'
limination de Gauss, ou la m
thode it
rative de Gauss-Seidel,
calcul des valeurs propres et des vecteurs propres par d
flation ou par la m
thode de Rutishauser,
circuit hamiltonien de longueur minimale.
Optimisation
recherche du maximum ou du minimum d'une fonction de n variables sous contraintes
galit
galit
 et bornes sur les variables,
thode de gradient projet
 ou de gradient r
duit,
ration quasi Newton (DFP,BFGS),
mise
chelle du crit
re et des contraintes,
analyse post-optimale.
Les diff
rentes options d'ex
cution sont s
lectionn
es par l'utilisateur. Les donn
es sont fournies soit de fa
on interactive, soit par fichiers (pour la fonction
 optimiser, voir Optimisation : Donn
es). Les r
sultats peuvent
crits sur fichiers, permettant leur r
utilisation comme point de d
part de nouveaux calculs.
Les donn
cessaires
 un calcul d'optimum param
trique sont
finition de la fonction et des contraintes.
Celles-ci doivent
crites sous la forme
f=f(x(1),x(2),...,x(n))
co(1)=g1(x(1),x(2),...,x(n))
co(2)=g2(x(1),x(2),...,x(n))
co(nce)=gnce(x(1),x(2),...,x(n))
co(nce+1)=gnce+1(x(1),x(2),...,x(n))
co(nce+nci)=gnce+nci(x(1),x(2),...,x(n))
 x(1),..,x(n) sont les n param
tres d'optimisation,
f est le crit
re d'optimisation,
co(1)
 co(nce) sont les contraintes
galit
co(nce+1)
 co(nce+nci) sont les contraintes in
galit
Ces formules sont
crites dans la proc
dure fco  (fichier de type Program) comme ci-dessous.
PROC fco:
f=...
co(1)=...
co(2)=...
La proc
dure utilis
e par d
faut pour l'optimisation est situ
e (si elle existe) dans le r
pertoire "C:\Programmes\Calmo\" sous le nom fco.
Ce fichier doit
tre transcod
 avant le d
marrage de CALMO.
L'utilisateur peut changer de fichier fco sans avoir
marrer CALMO.
Si ce fichier est absent ou provoque une erreur
 l'ex
cution, un message le signale
 l'utilisateur.
le nombre de variables (8 au maximum) et de contraintes (8 au maximum).
Ces donn
es sont
 fournir dans le Menu 'Optimisation'.
L'utilisateur peut ensuite acc
der aux menus 'Algorithme', 'Bornes', 'Incr
ments' pour modifier les options d'ex
cution par d
faut. Ces options concernent
thode d'optimisation (gradient projet
 ou r
duit, acc
ration quasi-Newton),
les bornes sur les variables,
le calcul des d
es (altern
es gauche/droite d'une it
ration
 l'autre) et des incr
ments, la mise
chelle (par variation du Lagrangien ou d
es secondes du Lagrangien),
l'extremum cherch
 (minimum,maximum),
les crit
res d'arr
t (nombre d'it
rations, nombre d'appels fonction, pr
cision sur le crit
re, sur les variables).
Ces donn
es sont renseign
es de fa
on interactive par les menus, ou lues dans un fichier au format ad
quat (voir menu 'Format'). Ce fichier peut r
sulte g
ralement d'une ex
cution ant
rieure.
A l'issue d'une optimisation, les r
sultats suivants sont affich
valeur du crit
valeurs des variables,
valeurs des contraintes,
valeurs des param
tres de Lagrange,
cause de l'arr
L'utilisateur peut
crire diff
rents fichiers permettant l'analyse des r
sultats
le fichier 'Solution' contient les valeurs ci-dessus ainsi que toutes les donn
cessaires
 l'optimisation (param
tres algorithmiques). Il peut
tre utilis
 pour r
initialiser une optimisation ult
rieure,
le fichier 'It
rations' donne
 chaque it
ration la valeur du crit
re, sa variation, le d
placement effectu
 et le nombre d'appels de la fonction,
le fichier Lagrangien permet d'
tudier la variation du Lagrangien en fonction de chaque variable. A l'optimum, le Lagrangien doit
tre minimal ou maximal pour toutes les variables.
CALMO effectue l'inversion et la r
solution de syst
mes lin
aires sur des matrices de taille inf
rieure
10. La matrice et le second membre peuvent
tre saisis de fa
on interactive ou par un fichier (voir le menu 'Formats'). Ces donn
es peuvent
tre sauvegard
es sur fichier our
tre relues ult
rieurement.
Les options de calcul sont
inversion d'une matrice carr
e et r
solution d'un syst
me lin
aire par la m
thode du pivot de Gauss,
inversion d'une matrice carr
e et r
solution d'un syst
me lin
aire par la m
thode de Gauss-Seidel (matrice d
finie positive),
calcul des valeurs propres et vecteurs propres par la m
thode de d
flation (valeurs propres positives simples),
calcul des valeurs propres par la m
thode de Rutishauser,
pseudo inverse d'une matrice n
m et solution du syst
me au sens des moindres carr
termination du circuit hamiltonien de longueur minimale (affectations lignes/colonnes).
Ces r
sultats peuvent
tre consult
 tout moment et
crits sur des fichiers de type Base de donn
es OPL.
K--------------------------------------------------------------------------
Calmo : Programme principal
Variables globales optimisation
x1,x2,dxder
: bornes variables,incr
ments
it,nf
: appels gradient,fonction
xp,fp,cop
variables,crit
re,contraintes
 la derni
re it
ration
placement
xlagp
param
tres Lagrange
errx,errf
cart final variables,lagrangien
Variables globales matrice
umat,uvec
matrice,second membre
umatinv
matrice inverse
uvecinv
solution syst
valp,vecp
valeurs,vecteur propres
lmat,cmat
nombre de lignes,colonnes
indicateur donn
--------------------------------------------------------------------------
Opti : Programme d'optimisation
nx,nce,nci : nombre de variables,contraintes
galit
galit
ex,ef,ec
cision variables,crit
re,contraintes
igmax,ifmax
nombre d'it
rations gradient,d'appels fonction
es (1=altern
es,2=centr
ments (1=automatiques,2=absolus,3=relatifs)
mise
chelle (1=sans,2=lagrangien,3=d
es secondes)
thode (1=gradient acc
,2=gradient conjugu
,3=gradient DFP,4=gradient BFGS,5=gradient r
duit,6=gradient r
duit DFP,7=gradient r
duit BFGS)
extremum (-1=minimum,1=maximum)
Variables globales
x,f,co
variables,crit
re,contraintes
variables
x(1)
 x(nx)
-> variables du probl
x(nx+1)
 x(nx+nci)
-> variables artificielles positives
contraintes co(1)
 co(nce)
-> contraintes
galit
co(nce1)
 co(nce+nci)
-> contraintes in
galit
admissible
-> imax*fonction
 maximiser
non admissible
somme quadratique contraintes
 maximiser
df,dco,df2,dco2
es premi
res,secondes crit
re et contraintes
dx,dg
placement variables,gradient
msat,mpro,mrec
matrices contraintes satur
es,projection,recalage
matrice param
tres de Lagrange
hessien
nsat,ixsat
nombre de variables satur
es,codes saturation (-1/0/1)
nact,icact
nombre de contraintes actives,num
ixbas
ros des variables de base
placement depuis r
initialisation
dmov,dmovp
direction d
placement,direction pr
dente
initialisation pas de recherche unidimensionnelle
--------------------------------------------------------------------------
Unidim : Programme d'optimisation unidimensionnelle
nx,nce,nci
nombre de param
tres,contraintes
galit
galit
ex,ef,ec
cision param
tres,crit
re,contraintes
imax=1/-1
maximisation/minimisation (f->-f)
iadmp=0/1
non admissible/admissible
nombre d'it
rations de recalage
re somme contraintes
dmov,imov
direction recherche unidimensionnelle,indicateur r
initialisation
: norme d
placement pr
matrice de recalage
Sorties
cv=0/1/2/3
lioration/admissible/
chec/mauvaise direction
Variables locales
kx,kmin,kmax
placement,bornes
ikx=-1/0/>0
indicateur optimum interpolation/atteint/it
rations
--------------------------------------------------------------------------
Swiss
Optimisation : Donn
Optimisation : R
sultats
Matrice
CALMO : introduction
CALMO : introduction
Optimisation : R
sultats
 GLe programme principal d'optimisation peut
tre r
utilis
 pour d
velopper d'autres applications. L'appel de ce programme est r
 opti%:(nx&,nce&,nci&,ex,ef,ec,igmax&,ifmax&,ider%,idx%,isca%,igra%,imax%,iaff%)
Les variables d'appel sont les suivantes
nx,nce,nci        : nombre de variables,contraintes
galit
galit
 (<=8)
ex,ef,ec            : pr
cision sur variables, crit
re, contraintes
igmax,ifmax        : nombre d'it
rations gradient,d'appels fonction
ider                : d
es (1=altern
es, 2=centr
idx                    : incr
ments (1=automatiques, 2=absolus, 3=relatifs)
isca                : mise
chelle (1=sans, 2=lagrangien, 3=d
es secondes)
igra                : m
thode (1=gradient
, 2=gradient
conjugu
, 3=gradient
DFP, 4=gradient
BFGS, 5=gradient
duit, 6=gradient
DFP, 7=gradient
BFGS, 8=Uzawa,
9=Uzawa
10=Uzawa
BFGS)
imax                : extremum (
1=minimum, 1=maximum)
Les variables globales internes
 la proc
dure opti% sont
Variables globales
x(16),f,co(8)
variables
x(1)
 x(nx)            -> variables du probl
x(nx+1)
 x(nx+nci)    -> variables artificielles positives
contraintes
co(1)
 co(nce)           : contraintes
galit
co(nce1)
 co(nce+nci) : contraintes in
galit
si admissible        -> imax*fonction
 maximiser
si non admissible    ->
- somme quadratique contraintes
 maximiser
Important
Il est enfin n
cessaire de d
clarer les variables globales suivantes dans la proc
dure appelante
xb1(8),xb2(8),dxder(8)
bornes variables,incr
ments
it,nf
nombre d'appels gradient,fonction
xp(8),fp(200),cop(8)
variables,contraintes
 l'optimum
 l'optimum fp(it) (derni
re it
ration)
dxp(200)
placement
 chaque it
ration
xlagp(16)
param
tres de Lagrange
rlag(2)
facteurs de recalage lagrangien
(pour m
thode Uzama, prendre 1 et 0)
errx(8),errf
cart final variables,lagrangien
CALMO : introductionZ
!Calmo
Optimisation,matrice
Optimisation : Donn
!Calmo
re,contraintes
dures et variablesA
!Calmo
Matrice0
Swiss
!Calmo
inverse,syst
Optimisation : R
sultats0
Swiss
!Calmo
rations,Lagrangien
A propos de Calmo=
Version 1 : 06/1999
Auteur : Max CERF
Commentaires et suggestions :
1,Parc des Annonciades
78250 MEULAN
!Calmo
utilisation0
!Calmo
CALMO : introductionZ
!Calmo
Optimisation,matrice
Optimisation :
 Donn
!Calmo
re,contraintes
dures et variablesA
!Calmo
Matrice0
Swiss
!Calmo
inverse,syst
Optimisation : R
sultats0
Swiss
!Calmo
rations,Lagrangien
A propos de Calmo=
Version 1.0 : 06/1999
Auteur : Max CERF
Commentaires et suggestions :
1,Parc des Annonciades
78250 MEULAN
!Calmo
utilisation0
!Calmo
ILe programme principal d'optimisation peut
tre r
utilis
 pour d
velopper d'autres applications. L'appel de ce programme est r
 opti%:(nx&,nce&,nci&,ex,ef,ec,igmax&,ifmax&,ider%,idx%,isca%,igra%,imax%,iaff%)
Les variables d'appel sont les suivantes
nx,nce,nci    : nombre de variables,contraintes
galit
galit
 (<=8)
ex,ef,ec        : pr
cision sur variables, crit
re, contraintes
igmax,ifmax    : nombre d'it
rations gradient,d'appels fonction
ider            : d
es (1=altern
es, 2=centr
idx                : incr
ments (1=automatiques, 2=absolus, 3=relatifs)
isca            : mise
chelle (1=sans, 2=lagrangien, 3=d
es secondes)
igra            : m
thode (1=gradient
, 2=gradient
conjugu
, 3=gradient
DFP, 4=gradient
BFGS, 5=gradient
duit, 6=gradient
DFP, 7=gradient
BFGS, 8=Uzawa,
9=Uzawa
10=Uzawa
BFGS)
imax            : extremum (
1=minimum, 1=maximum)
Sorties
Les sorties s'effectuent par l'interm
diaire des variables globales externes d
crites plus bas (en particulier la valeur de l'optimum fp(it) et des variables xp).
Le code de convergence renvoy
 par opti% vaut
0    :matrice contraintes singuli
10    :arr
t sur x / non admissible
11    :arr
t sur x / admissible
20    :arr
t sur f / non admissible
21    :arr
t sur f / admissible
30    :arr
t sur direction / non admissible
31    :arr
t sur direction / admissible
40    :arr
t sur nombre d'appels gradient / non admissible
41    :arr
t sur nombre d'appels gradient / admissible
50    :arr
t sur nombre d'appels fonction / non admissible
51    :arr
t sur nombre d'appels fonction / admissible
Les variables globales internes
 la proc
dure opti% sont
Variables globales
x(16),f,co(8)
variables
x(1)
 x(nx)            -> variables du probl
x(nx+1)
 x(nx+nci)    -> variables artificielles positives
contraintes
co(1)
 co(nce)           : contraintes
galit
co(nce1)
 co(nce+nci) : contraintes in
galit
si admissible        -> imax*fonction
 maximiser
si non admissible    ->
- somme quadratique contraintes
 maximiser
Important
Il est enfin n
cessaire de d
clarer les variables globales suivantes dans la proc
dure appelante
xb1(8),xb2(8),dxder(8)
bornes variables,incr
ments
it,nf
nombre d'appels gradient,fonction
xp(8),fp(200),cop(8)
variables,contraintes
 l'optimum
 l'optimum fp(it) (derni
re it
ration)
dxp(200)
placement
 chaque it
ration
xlagp(16)
param
tres de Lagrange
rlag(2)
facteurs de recalage lagrangien
(pour m
thode Uzama, prendre 1 et 0)
errx(8),errf
cart final variables,lagrangien
CALMO : introductionZ
!Calmo
Optimisation,matrice
Optimisation : Donn
!Calmo
re,contraintes
dures et variablesA
!Calmo
Matrice0
Swiss
!Calmo
inverse,syst
Optimisation : R
sultats0
Swiss
!Calmo
rations,Lagrangien
A propos de Calmo=
Version 1.0 : 06/1999
Auteur : Max CERF
Commentaires et suggestions :
1,Parc des Annonciades
78250 MEULAN
!Calmo
utilisation0
!Calmo
JLe programme principal d'optimisation peut
tre r
utilis
 pour d
velopper d'autres applications. L'appel de ce programme est r
 opti%:(nx&,nce&,nci&,ex,ef,ec,igmax&,ifmax&,ider%,idx%,isca%,igra%,imax%,iaff%)
Les variables d'appel sont les suivantes
nx,nce,nci    : nombre de variables,contraintes
galit
galit
 (<=8)
ex,ef,ec        : pr
cision sur variables, crit
re, contraintes
igmax,ifmax    : nombre d'it
rations gradient,d'appels fonction
ider            : d
es (1=altern
es, 2=centr
idx                : incr
ments (1=automatiques, 2=absolus, 3=relatifs)
isca            : mise
chelle (1=sans, 2=lagrangien, 3=d
es secondes)
igra            : m
thode (1=gradient
, 2=gradient
conjugu
, 3=gradient
DFP, 4=gradient
BFGS, 5=gradient
duit, 6=gradient
DFP, 7=gradient
BFGS, 8=Uzawa,
9=Uzawa
10=Uzawa
BFGS)
imax            : extremum (
1=minimum, 1=maximum)
iaff            : affichage (0=pas d'affichage, 1=avec pause
 chaque it
ration, 2=sans pause)
Sorties
Les sorties s'effectuent par l'interm
diaire des variables globales externes d
crites plus bas (en particulier la valeur de l'optimum fp(it) et des variables xp).
Le code de convergence renvoy
 par opti% vaut
0    :matrice contraintes singuli
10    :arr
t sur x / non admissible
11    :arr
t sur x / admissible
20    :arr
t sur f / non admissible
21    :arr
t sur f / admissible
30    :arr
t sur direction / non admissible
31    :arr
t sur direction / admissible
40    :arr
t sur nombre d'appels gradient / non admissible
41    :arr
t sur nombre d'appels gradient / admissible
50    :arr
t sur nombre d'appels fonction / non admissible
51    :arr
t sur nombre d'appels fonction / admissible
Les variables globales internes
 la proc
dure opti% sont
Variables globales
x(16),f,co(8)
variables
x(1)
 x(nx)            -> variables du probl
x(nx+1)
 x(nx+nci)    -> variables artificielles positives
contraintes
co(1)
 co(nce)           : contraintes
galit
co(nce1)
 co(nce+nci) : contraintes in
galit
si admissible        -> imax*fonction
 maximiser
si non admissible    ->
- somme quadratique contraintes
 maximiser
Important
Il est enfin n
cessaire de d
clarer les variables globales suivantes dans la proc
dure appelante
xb1(8),xb2(8),dxder(8)
bornes variables,incr
ments
it,nf
nombre d'appels gradient,fonction
xp(8),fp(200),cop(8)
variables,contraintes
 l'optimum
 l'optimum fp(it) (derni
re it
ration)
dxp(200)
placement
 chaque it
ration
xlagp(16)
param
tres de Lagrange
rlag(2)
facteurs de recalage lagrangien
(pour m
thode Uzama, prendre 1 et 0)
errx(8),errf
cart final variables,lagrangien
CALMO : introductionZ
!Calmo
Optimisation,matrice
Optimisation : Donn
!Calmo
re,contraintes
dures et variablesA
!Calmo
Matrice0
Swiss
!Calmo
inverse,syst
Optimisation : R
sultats0
Swiss
!Calmo
rations,Lagrangien
A propos de Calmo=
Version 1.0 : 06/1999
Auteur : Max CERF
Commentaires et suggestions :
1,Parc des Annonciades
78250 MEULAN
!Calmo
utilisation0
!Calmo
Les donn
cessaires
 un calcul d'optimum param
trique sont
finition de la fonction et des contraintes.
Celles-ci doivent
crites sous la forme
f=f(x(1),x(2),...,x(n))
co(1)=g1(x(1),x(2),...,x(n))
co(2)=g2(x(1),x(2),...,x(n))
co(nce)=gnce(x(1),x(2),...,x(n))
co(nce+1)=gnce+1(x(1),x(2),...,x(n))
co(nce+nci)=gnce+nci(x(1),x(2),...,x(n))
 x(1),..,x(n) sont les n param
tres d'optimisation,
f est le crit
re d'optimisation,
co(1)
 co(nce) sont les contraintes
galit
co(nce+1)
 co(nce+nci) sont les contraintes in
galit
Ces formules sont
crites dans la proc
dure fco  (fichier de type Program) comme ci-dessous.
PROC fco:
f=...
co(1)=...
co(2)=...
La proc
dure utilis
e par d
faut pour l'optimisation est situ
e (si elle existe) dans le r
pertoire "C:\Programmes\Calmo\" sous le nom fco.
Ce fichier doit
tre transcod
 avant le d
marrage de CALMO.
L'utilisateur peut changer de fichier fco sans avoir
marrer CALMO.
Si ce fichier est absent ou provoque une erreur
 l'ex
cution, un message le signale
 l'utilisateur.
le nombre de variables (8 au maximum) et de contraintes (8 au maximum).
Ces donn
es sont
 fournir dans le Menu 'Optimisation'.
L'utilisateur peut ensuite acc
der aux menus 'Algorithme', 'Bornes', 'Incr
ments' pour modifier les options d'ex
cution par d
faut. Ces options concernent
thode d'optimisation (gradient projet
 ou r
duit, acc
ration quasi-Newton),
les bornes sur les variables,
le calcul des d
es (altern
es gauche/droite d'une it
ration
 l'autre) et des incr
ments, la mise
chelle (par variation du Lagrangien ou d
es secondes du Lagrangien),
l'extremum cherch
 (minimum,maximum),
les crit
res d'arr
t (nombre d'it
rations, nombre d'appels fonction, pr
cision sur le crit
re, sur les variables).
Ces donn
es sont renseign
es de fa
on interactive par les menus, ou lues dans un fichier au format ad
quat (voir menu 'Format'). Ce fichier r
sulte g
ralement d'une ex
cution ant
rieure.
Swiss
Swiss
CALMO : introductionZ
!Calmo
Optimisation,matrice
Optimisation : Donn
!Calmo
re,contraintes
dures et variablesA
!Calmo
Matrice0
Swiss
!Calmo
inverse,syst
Optimisation : R
sultats0
Swiss
!Calmo
rations,Lagrangien
A propos de Calmo=
Version 1.0 : 06/1999
Auteur : Max CERF
Commentaires et suggestions :
1,Parc des Annonciades
78250 MEULAN
!Calmo
utilisation0
!Calmo
D:\Programmes\Calmo\Calmo
MINIT%
DXDER
XLAGP
UMATINV
UVECINV
AFFL%
AFFC%
LMAT&
CMAT&
MDON%
MATRICE
OPTI%
FINAL
FICLAG
\System\Apps\Calmo\Calmo.mbmKO
+    C A L M OO
+!CALcul  Matriciel et OptimisationO
+    AttentionO
+AVous devez pr
alablement avoir transcod
 le module d
finissant : O
+!- le crit
re f = f(x(1),...,x(n))O
+D- les contraintes
galit
 co(i) = gi(x(1),...,x(n)) pour i=1
 nceO
+L- les contraintes in
galit
 co(i) = gi(x(1),...,x(n)) pour i=nce+1
 nce+nciO
+GLe module pris par d
faut se trouve
 l'adresse '\Programmes\Calmo\fco'O
+    ContinuerO
+    opt_final
opt_iterations
opt_lagrangien
\Programmes\Calmo\fcoK
7"Od@[
Formats+
Point finalO
rationsO
LagrangienO
MatriceO
VecteurO
Valeurs propresO
OptimisationOo+
AlgorithmeOa+
BornesOb+
mentsOd+
Initialisation xOx+
Initialisation lOy+
FichierOf+
Module fonctionOM
OptimisationOo+
AlgorithmeOa+
FichierOf+
Module fonctionOM
Fichiers+
SolutionOs+
rationsOc+
LagrangienOl
Outils+
sultatOrh+
MatriceOmh+
Formats>O
AideOHh+
A propos ...OAh+
terOq
Outils+
MatriceOmh+
Formats>O
AideOHh+
A propos ...OAh+
terOq
/"Oq@[
/"Oo@[
/"Oa@[
/"Ob@O
/"Od@O
/"Ox@O
/"Oy@[
/"Of@[
/"OM@[
/"Om@[
/"OH@[9
\System\Apps\Calmo\Calmo.hlpK+
/"OA@[
A propos de CALMO
CALMO est freeware !!O
Version 1 - 06/1999O
Auteur : Max CERFO
+%Pour tous commentaires et suggestionsO
1, Parc des AnnonciadesO
78 250 MEULAN - FranceO
+    ContinuerO
/"Os@[
/"Oc@[
/"Ol@[
/"Or@[
es d'optimisationO
Nombre de variablesO
Nombre de contraintes
galit
Nombre de contraintes in
galit
Nombre d'appels gradientO
Nombre d'appels fonctionO
Optimum+
maximiser,minimiser
Pause
 chaque it
ration+
non,oui,pas d'affichage
Algorithme :
gradient acc
gradient conjugu
gradient DFPK
gradient BFGSK
gradient r
duit simpleK
gradient r
duit DFPK
gradient r
duit BFGSK
UzawaK
>"+    Uzawa DFPK
Uzawa BFGSK
>"+    D
>"+    altern
centr
 / Incr
ments K
automatiquesK
absolusK
relatifsK
 / Echelle K
Bornes variables :
par d
fautK
fourniesK
 / Initialisation : K
par d
fautK
fournieK
+    OptimiserO
AlgorithmeOa+
BornesOb+
mentsOd+
Initialisation xOx+
Initialisation lOy
Total 8 contraintes maximum
1"Oa@[
1"Ob@[
1"Od@[
1"Ox@[
1"Oy@[
es algorithmiquesO
cision variables*$B
cision fonction*$B
cision contraintes*
Recalage Uzawa*
nalit
 lagrangien*
altern
es,centr
ments+
automatiques,absolus,relatifs
Mise
chelle+ non,lagrangien,d
es secondes
Algorithme+
gradient acc
,gradient conjugu
,gradient DFP,gradient BFGS,gradient r
duit simple,gradient r
duit DFP,gradient r
duit BFGS,Uzawa,Uzawa DFP,Uzawa BFGS
OptimisationO
AnnulerO
OptimisationO
BornesOb+
mentsOd+
Initialisation xOx+
Initialisation lOy
Echelle avec d
es centr
1"Ob@[
1"Od@[
1"Ox@[
1"Oy@[
Bornes 1O
Borne inf. x
Borne sup. x
SuivantO
AnnulerO
Bornes 2O
Borne inf. x
Borne sup. x
OptimisationO
cedentOp+
AlgorithmeOa+
mentsOd+
InitialisationOx+
Initialisation lOy
OptimisationO
AlgorithmeOa+
mentsOd+
Initialisation xOx+
Initialisation lOy
Bornes incorrectes x
1"Op@[
1"Oa@[
1"Od@[
1"Ox@[
1"Oy@[
ments 1O
Variable x
OptimisationO
AlgorithmeOa+
BornesOb+
Initialisation xOx+
Initialisation lOy
1"Oa@[
1"Ob@[
1"Ox@[
1"Oy@[
InitialisationO
Variable x
OptimisationO
AlgorithmeOa+
BornesOb+
mentsOd+
Initialisation lOy
1"Oa@[
1"Ob@[
1"Od@[
1"Oy@[
Multiplicateurs contraintesO
Contrainte
galit
Contrainte in
galit
SuivantO
AnnulerO
Multiplicateurs bornesO
Variable x
OptimisationO
cedentOp+
AlgorithmeOa+
BornesOb+
mentsOd+
Initialisation xOx
1"Op@[
1"Oa@[
1"Ob@[
1"Od@[
1"Ox@[
Fichier de donn
Fichier,R
pertoire,DisqueO
Fichier crit
re/contraintes
Fichier,R
pertoire,DisqueO
Fichier inexistant
:`\[/
Initialisation hors bornes x
Calcul en cours
Fichier solution
Fichier it
rations
Fichier Lagrangien
Fichier,R
pertoire,DisqueO
ment x+
automatique,utilisateur
ment utilisateur en % de x*
Nombre de points par variableO
+    ContinuerO
AnnulerO
Fichier existant
+    Fichier:
Confirmer destructionO
NonOn(
OuiOo(
W7Oo@[
NFONC%
XLAGP
Fichier d'analyse du lagrangien
Examen variable n
+    point n
@h|RJ
h@h|R    4
NRNRN
IMOV%
NFONC%
XLAGP
IXBAS%
Maximum
Minimum
grad. acc
grad. conjugu
+    grad. DFPK
grad. BFGSK
grad. r
duit simpleK
grad. r
duit DFPK
grad. r
duit BFGSK
UzawaK
+    Uzawa DFPK
Uzawa BFGSK
+    altern
centr
 / Incr
ments K
auto.K
absolusK
relatifsK
 / Echelle K
Appel gradient n
Appel fonction n
Phase de calcul :
valeur
+    variation
coefficient de Lagrange
f  =
+    variables
contraintes =0
contraintes <0
NFONC%
IXSAT%
XLAGP
IXBAS%
satur

non admissible
admissible
XLAGP
maximum
minimum
 obtenu / K
matrice contraintes singuli
t sur x / non admissibleK
t sur x / admissibleK
t sur f / non admissibleK
t sur f / admissibleK
+$arr
t sur direction / non admissibleK
+ arr
t sur direction / admissibleK
O(@[C
+3arr
t sur nombre d'appels gradient / non admissibleK
O)@[?
+/arr
t sur nombre d'appels gradient / admissibleK
O2@[C
+3arr
t sur nombre d'appels fonction / non admissibleK
O3@[<
+/arr
t sur nombre d'appels fonction / admissibleK
rations
appels fonction
variables:
contraintes =0
contraintes <0
Format du fichier Point final
Enregistrement n
 1 : variables
Variable n
 : xp(K
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+!Enregistrement n
 2 : contraintes
Variable n
 : cop(K
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+/Enregistrement n
 3 : param
tres Lagrange 1
Variable n
 : xlag(K
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+0Enregistrement n
 4 : param
tres Lagrange 9
Variable n
 : xlag(KO
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+ Enregistrement n
 5 : bornes inf
Variable n
 : borne inf xp(K
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+ Enregistrement n
 6 : bornes sup
Variable n
 : borne sup xp(K
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+ Enregistrement n
 7 : incr
ments
Variable n
 : incr
ment xp(K
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+0Enregistrement n
 8 :
carts variables / optimum
Variable n
cart xp(K
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+'Enregistrement n
 9 :donn
es algorithme
+"Variable n
1 : pr
cision variables
+$Variable n
2 : pr
cision contraintes
+ Variable n
3 : pr
cision crit
Variable n
4 : nombre variables
+)Variable n
5 : nombre contraintes
galit
++Variable n
6 : nombre contraintes in
galit
Variable n
7 : crit
+)Variable n
cart lagrangien / optimum
+    ContinuerO
AnnulerO
Format du fichier Point final
+(Enregistrement n
 10 :donn
es algorithme
Variable n
1 : code d
Variable n
2 : code incr
ments
Variable n
3 : code
chelle
Variable n
4 : code algorithme
Variable n
5 : code extremum
Variable n
6 : code affichage
+*Variable n
7 : nombre maximal d'it
rations
+/Variable n
8 : nombre maximal d'appels fonction
+    ContinuerO
Format du fichier It
rations
Variable n
1 : num
ro it
ration
Variable n
2 : crit
+ Variable n
3 : variation crit
+$Variable n
3 : d
placement variables
+'Variable n
4 : nombre d'appels fonction
+    ContinuerO
Format du fichier Lagrangien
Variable n
1 : num
ro variable
Variable n
2 : valeur variable
+#Variable n
3 : variation lagrangien
+    ContinuerO
Format du fichier Matrice
Enregistrement n
 j : colonne j
Variable n
  : a(K
+    ContinuerO
Format du fichier Vecteur
Variable n
  : b(K
+    ContinuerO
+!Format du fichier Valeurs propres
+%Enregistrement n
 1 : valeurs propres
Variable n
  : vp(K
+    ContinuerO
AnnulerO
+!Format du fichier Valeurs propres
+)Enregistrement n
 j : vecteur propre n
Variable n
  : VPj(K
+    ContinuerO
NFONC%
IXBAS%
IMOV%
DMOVP
IXSAT%
NACT&
ICACT%
INITIAL
AFFICH
DERIVEES
MATCONT
DIRECTION%
MATPROJ%
PROJECTION
ECHELLE
UNIDIM%
Matrice contrainte singuli
{9\[^
Matrice contrainte singuli
admissible
+!Echec recherche unidimensionnelle
Direction incorrecte
initialisation gradient
initialisation hessien
placement variables insuffisant
t sur x
$@VJ2\[Z
placement crit
re insuffisant
t sur f
NFONC%
 dans calcul fonctionK
DXDER
e partielle n

+
|ZJRN
|ZJRN
|ZJRN
|ZJRN
PRODMAT
XLAGP
IXSAT%
IMOV%
|ZJRN
h@h|R    /
h@h|R    /
h@h|R    1
h@h|R    1
|ZJRN
ICACT%
IXSAT%
CONDIT
PRODMAT
    CHOLESKI%
NACT&
ICACT%
PRODMAT
NACT&
XLAGP
ICACT%
projection contraintes
MIBAS
MHBAS
CONDIT
GAUSS
PRODMAT
IMOV%
DMOVP
IXBAS%
XLAGP
IXSAT%
ration n

gradient simple n
+
direction conjugu

direction gradient n
Changement de base
gradient r
duit n
+
+    Uzawa n

h@h|R    c
NRNRJ
@H|RN
O    @`[
M5\[a
ration hessien n

Hessien non d
fini n
gatif
initialisation hessien n
ration hessien n

Hessien non d
fini n
gatif
@h|    c
initialisation hessien n
PRODMAT
    CHOLESKI%
XLAGP
IXSAT%
IMOV%
IXBAS%
NACT&
ICACT%
placement / k=

h@h|R    M
NRNRJ
hD\[!
h@h|R    O
{I1[f
{I1[C
j:\hO
2h|R    O
$@VJW
$@VJW
*gfffff
RJ:["
2h|R    O
|ZNRN
N2\[
N2\[
J:`[Z
yE>:[D
yE>:[D
yE>:[D
DESCEN
REMONT
IXBAS%
PIVOT%
IXBAS%
IXSAT%
{M5[i
>:\`[
>:\`[
@`\["
IXBAS%
NMAT&
IXSAT%
IXBAS%
MENTR%
GAUSS
SEIDEL
PRODMAT
    CHOLESKI%
VPROP1
VPROP2
AFFECT
MAFFICH
MECRI
LMAT&
CMAT&
MDON%
UMATINV
UVECINV
triser+
rieureO
rieureO
MoyenneO
TailleOth+
Saisie matriceOa+
Saisie 2nd membreObh+
Fichier matriceOc+
Fichier 2nd membreOd
+    Inversion+
Inverse GaussOi+
me GaussOgh+
Inverse SeidelOj+
me SeidelOsh+
Pseudo inverseOk+
Pseudo syst
meOlh+
triser>O
Valeurs propres+
flationOp+
Vp RutishauserOrh+
GrapheOh
+    Affichage+
MatriceOu+
2nd membreOvh+
InverseOw+
SolutionOxh+
Pseudo inverseOW+
Valeurs propresOyh+
GrapheOzh+
EcritureOe
terOq
Ot@['
Or@`[
Oh@[
Ou@[
Ov@[
Ow@[
Ox@[
OW@[
Oy@[
Oz@[
Oe@[
Pas de matrice entr
es incompl
Inverse
Pas de matrice entr
Pseudo inverse
Pseudo syst
Pas de matrice entr
Valeurs propres
Pas de matrice entr
Graphe
Pas de matrice entr
Pas de matrice entr
Non inversible
terminant =
Pas de second membre
Non inversible
terminant =
Non inversible
Pas de matrice entr
t minimal =
Non inversible
Non inversible
MAFFICH
LMAT&
CMAT&
NMAT&
Dimensions de la matrice
Nombre de lignesO
Nombre de colonnesO
Saisie interactive : matriceO
+    Valeur : *
Ligne : O
Colonne : O
StockerO
placementOd+
placement avec les fl
e pour modifier
Esc pour quitter
Saisie interactive : 2nd membre
+    Valeur : *
Ligne : O
StockerO
placementOd+
placement avec les fl
e pour modifier
Esc pour quitter
Fichier matrice
Fichier,R
pertoire,DisqueO
Fichier d'entr
e inexistant
Fichier 2nd membre
Fichier,R
pertoire,DisqueO
Fichier d'entr
e inexistant
Erreur lecture
LMAT&
CMAT&
NMAT&
UMATINV
UVECINV
Ecriture fichiers
lection+CMatrice,Matrice inverse,2nd membre,Solution syst
me,Valeurs propres
Fichier,R
pertoire,DisqueO
EcrireO
Fichier existant
Confirmer destruction
Fichier,R
pertoire,DisqueO
NonON+
OuiOO
Oo@`[
Ecriture fichier
NMAT&
LMAT&
CMAT&
UMATINV
UVECINV
AFFL%
Matrice
Matrice inverse
Second membre
Solution syst
+    ContinuerO
ITERS
NMAT&
UMATINV
UVECINV
thode de Gauss-Seidel
NMAT&
cision
NMAT&
ration :
NMAT&
cision :
LMAT&
AFFL%
CMAT&
AFFC%
NMAT&
yE>2\[J
yE>2\[s
yE>2[
yE>2\[D
CALMO.
FICLAG
INITIAL
AFFICH
FINAL
OPTI%
FONCX\
DERIVEES*]
ECHELLE/f
CONDIT
MATCONT
MATPROJ%
PROJECTIONbw
DIRECTION%
UNIDIM%`
PRODMAT
    CHOLESKI%
GAUSS
DESCEN
REMONT
PIVOT%
UNIT:
MATRICE=
MENTR%t
MECRIE
MAFFICH
SEIDEL
ITERS<
VPROP1
VPROP2
AFFECT
SYSTEM\
TUUQUU
TUUQUU
Calmo
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